投資戦略の検証（バックテスト）は、アルゴリズムトレードの基盤となるプロセスです。 Pythonには複数のバックテストフレームワークがありますが、そのなかでも Backtesting.pyは「単一銘柄のシグナル戦略を素早く検証したい」という用途において、特に高い ...

Welcome to the "Portfolio Optimization and Backtesting Using Python: A Pragmatic Approach" repository! This project focuses on applying Modern Portfolio Theory (MPT) and Monte Carlo simulations to ...

Start 2004-08-19 00:00:00 End 2013-03-01 00:00:00 Duration 3116 days 00:00:00 Exposure Time [%] 94.27 Equity Final [$] 68935.12 Equity Peak [$] 68991.22 Return [%] 589.35 Buy & Hold Return [%] 703.46 ...